|
В процессе использования процедур комплекса мероприятий для кризисных ситуаций все полномочия должностных лиц и коллегиальных органов Банка, стоящих по своему статусу ниже органа, утвердившего соответствующий комплекс мероприятий, приостанавливаются до специального решения этого органа или вышестоящего по отношению к нему.
Вышестоящий коллегиальный орган (должностное лицо) по отношению к органу (должностному лицу), утвердившему комплекс мероприятий для кризисных ситуаций, может принять решение, противоречащее утвержденному комплексу мероприятий и/или конкретной процедуре из него. В этом случае последствия такого решения подлежат незамедлительному дополнительному контролю.
Контроль исполнения комплекса мероприятий для кризисных ситуаций. Служба внутреннего контроля проводит проверки реализации комплекса мероприятий для кризисных ситуаций и/или исполнения включенных в него определенных процедур. Периодичность этого контроля в обязательном порядке указывается непосредственно в комплексе мероприятий как одна из процедур, но не может быть реже одного раза в две недели.
Результаты проверок направляются в адрес коллегиального органа или должностного лица, утвердившего соответствующий комплекс мероприятий.
Одним из действенных инструментов на сегодняшний день является стресс-тестирование.
Главными задачами использования стресс-тестирования является определение комплекса мероприятий по компенсации возможных критически больших потерь Банка в экстремальной ситуации и разработка необходимых мер по уменьшению определенных рисков и/или снижению негативного влияния этих рисков.
Основными принципами применения инструментов стресс - тестирования является: регулярность использования, рассмотрение всех возможных сценариев, которые могут оказать критическое влияние на состояние Банка. Перечень сценариев стресс-тестирования приводится в соответствующем внутрибанковском документе. Среди этих сценариев должны быть сценарии, имеющие отношение к одному из банковских рисков, упоминаемых в настоящем Документе.
Периодичность проведения стресс - тестирования не должна быть реже одного раза в шесть месяцев. На основе результатов стресс - тестирования разрабатывается комплекс мероприятий по снижению определенного банковского риска.
Результаты стресс - тестирования доводятся до Правления Банка не реже одного раза в шесть месяцев. Функции проведения комплексного стресс - тестирования возложены на Отдел стратегического планирования и управления рисками банка. Функции проведения локального стресс - тестирования и разработка комплекса мероприятий по снижению определенного банковского риска на основе результатов стресс-тестирования возложены на руководителей бизнесов (направлений деятельности) Банка. Процедуры и периодичность проведения комплексного стресс- тестирования описываются специальным внутрибанковским функционально-технологическим документом.
Основным способом снижения кредитного риска является требование банка к обеспечению кредита, т.е. наличие гарантий или залога. Залогом может служить закладная на какое-то движимое или недвижимое имущество клиента или другие активы. Принимая хорошее обеспечение, банк имеет право не создавать резерв на возможные потери по данной ссуде. Другим способом снижения кредитных рисков является использование кредитного скоринга. Применение скоринговых систем призвано помочь банку создать последовательную и логически обоснованную базу для вынесения решений, предоставляя работникам кредитного отдела более четкую, интуитивно понятную меру кредитного риска. Как правило, модели разрабатываются на основе накопленных эмпирических данных. Модель скоринга физических лиц может базироваться на анкетных данных заемщиков, экспертных знаниях менеджмента банка, численных оценках, полученных на статистике "плохих" и "хороших" кредитов, численных оценках, построенных на объективной региональной и отраслевой информации. В результате работы модели по оценке конкретного заемщика формируется кредитный портрет потенциального заемщика, позволяющий производить: процедуру разделения потенциальных заемщиков на "плохих", которым не может быть выдан кредит, и "хороших", которым кредит может быть выдан; расчет индивидуальных параметров кредитной сделки для конкретного заемщика (лимит, процент, срок, график погашения кредита); расчет риска и управление кредитным портфелем по всем ссудам, выдаваемым частным лицам.
Перейти на страницу: 1 2 3 |
