|
анализа рисков.
Сумма баллов S влияет на рейтинг Заемщика следующим образом:
· 1 класс кредитоспособности: S = 1,25 и менее. Обязательным условием отнесения Заемщика к данному классу является значение коэффициентаК5 на уровне, установленном для 1-го класса кредитоспособности.
· 2 класс кредитоспособности: значение S находится в диапазоне от 1,25 (не включительно) до 2,35 (включительно). Обязательным условием отнесения Заемщика к данному классу является значение коэффициента К5 на уровне, установленном не ниже, чем для 2-го класса кредитоспособности.
· 3 класс кредитоспособности: значение S больше 2,35.
Далее определенный таким образом предварительный рейтинг корректируется с учетом других показателей и качественной оценки Заемщика. При отрицательном влиянии этих факторов рейтинг может быть снижен на один класс.
Качественный анализ основан на использовании Сбербанком России информации, которая не может быть выражена в количественных показателях.
Для проведения такого анализа используются сведения, представленные Заемщиком, подразделением безопасности и информация базы данных.
На этом этапе оцениваются риски:
- отраслевые (состояние рынка по отрасли и тенденции в развитии конкуренции, уровень государственной поддержки, значимость предприятия в масштабах региона, риск недобросовестной конкуренции со стороны других банков);
- акционерные (риск передачи акционерного капитала, согласованность позиций крупных акционеров);
регулирования деятельности предприятия (подчиненность, формальное и неформальное регулирование деятельности, лицензирование деятельности, льготы и риски их отмены, риски штрафов и санкций);
- правоприменительные риски (возможность изменения в законодательной и нормативной базе);
- производственные и управленческие (технологический уровень производства);
риски снабженческой инфраструктуры (изменение цен поставщиков, срыв поставок);
риски, связанные с банками, в которых открыты счета;
деловая репутация (аккуратность в выполнении обязательств, кредитная история, участие в крупных проектах, качество товаров и услуг и т.д.);
качество управления (квалификация, устойчивость положения руководства, адаптивность к новым методам управления и технологиям, влиятельность в деловых и финансовых кругах).
Таким образом, рассмотрев методику анализа надежности клиентов, применяемую Сбербанком Российской Федерации, можно сделать следующие выводы.
При осуществлении количественного анализа положительным моментом методики Сбербанка РФ является то, что она не нагромождена большим количеством коэффициентов, показатели, имеющие значимость, четко определены с учетом особенностей кредитной политики предприятия.
Но, с другой стороны, у данной методики имеются определенные недостатки:
Практически весь анализ построен на основании данных бухгалтерской отчетности, а именно баланса предприятия. Согласно действующим нормативным документам баланс предприятия в настоящее время составляется в оценке нетто. Итог баланса дает ориентировочную оценку сумм средств, находящихся в распоряжении предприятия. Эта оценка является учетной и ни в коем случае не отражает реальной суммы денежных средств, которую можно выручить за имущество, например, в случае ликвидации коммерческой организации. Текущая стоимость активов предприятия определяется рыночной конъюнктурой и может отклоняться в любую от учтенной.
|
